معرفی مدل توانگری مالی II: استاندارد مدیریت ریسک در صنعت بیمه

چکیده

مهمترین وظیفه موسسه‌های بیمه پذیرش ریسک‌هایی است که در آینده تعهداتی مالی ایجاد می‌نمایند. به منظور تضمین توانایی مالی در ایفای تعهدات آتی، استمرار کسب‌وکار شرکت‌های بیمه و حفظ منافع بیمه‌گذاران و سهامداران، موسسه‌های بیمه همواره به دنبال استفاده از روش‌ها، ابزارها و استانداردهای مناسب و کاربردی مدیریت ریسک هستند. دستیابی به این مهم در ادبیات موضوع  تحت عنوان توانگری مالی که یکی از مباحث مهم در مدیریت ریسک موسسه‌های مالی به ویژه شرکت‌های بیمه است، دنبال می‌شود. در این راستا از دیرباز تحقیقات بسیاری انجام شده که نتایج آن در قالب مدل‌ها و استانداردهای مختلف، در بسیاری از کشورها منتشر و مورد استفاده قرار گرفته است. توانگری مالی II که از سال 2012 در کشورهای حوزه اتحادیه اروپا اجرا می‌شود، سیستم توانگری مالی جدیدی برای صنعت بیمه به شمار می‌رود. این سیستم، حوزه گسترده‌تری از ریسک‌های صنعت بیمه را در نظر می‌گیرد. همچنین، در این سیستم به هماهنگی روش‌های ارزش‌یابی، اقدامات نظارتی و شفاف‌سازی اطلاعات که در سیستم‌های پیشین تا حدودی نادیده گرفته شده‌اند، توجه ویژه‌ای می‌شود. در این مقاله به معرفی این مدل و بررسی اجزا و ویژگی‌های آن پرداخته می‌شود. در نهایت پیشنهادهایی جهت پیاده‌سازی مدل توانگری مالی II در صنعت بیمه ایران ارائه می‌گردد.

واژگان کلیدی: مدیریت ریسک، توانگری مالی، بیمه، سرمایه مبتنی بر ریسک

دریافت اصل مقاله:

http://www.mediafire.com/download/dhads6k7dheca51/43.pdf

بررسی انواع رویکردهای مقرّرات سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بیمه‌های زندگی

چکیده

دارایی‌های شرکت‌های بیمه به دو بخش ذخایر فنّی که بیانگر تعهدات آتی شرکت بیمه و وجوه سرمایه‌ای که مازاد بر تعهدات هستند، تقسیم می‌شوند. این دارایی‌ها ‌باید به بهترین نحو و همسو با منافع بیمه‌گذاران سرمایه‌گذاری شوند. مدیران باید همزمان به دو هدف تأمین سود و حفظ پول توجه نمایند. در بخش ذخایر فنّی، سرمایه‌گذاری‌ها اغلب تحت مقرّرات سرمایه‌گذاری محدود می‌شوند. در تعیین محدودیت‌های سرمایه‌گذاری دو رویکرد اصلی وجود دارد. در گذشته، سرمایه‌گذاری‌ها از طریق یکسری الزامات قانونی محدود می‌شدند که این هیچ‌گاه کافی نبوده است. در مدل توانگری مالیII  به جای چنین محدودیت‌های کمّی ، بر ایجاد قواعد کیفی نظیر اصل فرد محتاط تاکید  شده است. این رویکرد به متّنوع‌سازی  پرتفلیو کمک می‌کند. با متنّوع‌سازی پرتفلیو بر اساس اصل فرد محتاط به همراه قوانین توانگری مالی و جهت‌دهی کلی به قوانین حمایت از بیمه‌گذاران، می‌توان بدون اعمال محدودیت بر دارایی‌ها از منافع بیمه‌گذاران حمایت کافی به عمل آورد. از سوی دیگر لازم است فعالیّت‌های نهادهای نظارتی محدودتر شوند و شرکت‌های بیمه به سمت برقراری سیستم‌های کنترل داخلی ترغیب شوند. مقرّرات نیز باید به گونه‌ای وضع شوند که بیانگر عملکرد واقعی نهادهای ناظر باشند. 

واژگان کلیدی: مقرّرات سرمایه‌گذاری، اصل فرد محتاط، توانگری مالی

متن کامل مقاله: 

http://www.mediafire.com/download/d6ymasedsmgjk0t/investment_regulation.pdf

کاربرد روش‌های تعمیم‌یافته خطی در نرخ‌گذاری- بخش ششم

1.7 آزمون‌های آماری معنی‌داری

برای آزمون معنی‌داری اثرات در مدل می‌توان از آماره‌ی والد[1]، نسبت درستنمایی[2] یا آماره‌ی رتبه[3] استفاده کرد. جزئیات بیشتر در مورد این آزمون‌ها در بررسی مک کالاو و نلدر (1989)[4] آمده است. محاسبه آماره والد نسبت به سایر آماره‌ها آسان‌تر است و آماره‌ای کارا برای آزمودن معنی‌داری اثرات است. اما نسبت درستنمایی نیازمند محاسبات دشوارتری است.

2 اجرای مدل‌های تعمیم‌یافته خطی در نرم‌افزارهای آماری

2.1 مدل‌های تعمیم‌یافته خطی در نرم‌افزار SPSS

در نرم‌افزار SPSS منوی مجزای به اجرای مدل تعمیم‌یافته‌خطی اختصاص داده شده است. در این نرم‌افزار امکان انتخاب انواع متغیرهای پاسخ و تابع پیوند مرتبط با آن وجود دارد.

محاسبات اکچوئری

با سلام خدمت دوستان و تحلیل گران 

این وبلاگ جهت تبادل نظر و انتقال دانش و تجربیات در حوزه های تحلیلی اکچوئری و ریسک ایجاد گردیده است.

لطفاً با نظرات خود ما را در این امر یاری رسانید.