مقالات :: محاسبات اکچوئری،‌ مدیریت ریسک و بیمه

۲۶ مطلب با موضوع «مقالات» ثبت شده است

کاربرد روش‌های تعمیم‌یافته خطی در نرخ‌گذاری- بخش پنجم

۰۳

دی

۰ نظر

زهرا ماجدی

کاربرد روش‌های تعمیم‌یافته خطی در نرخ‌گذاری- بخش دوم

مقدمه

مدل‌های تعمیم‌یافته‌خطی^{^[1]} دسته گسترده‌ای از مدل‌های آماری هستند که در برآورد ترکیبات خطی از متغیرهای پیش‌بینی‌کننده مورد استفاده قرار می‌گیرند. علاوه بر این این مدل‌ها در برازش مدل‌های رگرسیونی برای متغیرهای وابسته پیوسته، مدل‌هایی برای نرخ‌‌ها و نسبت‌ها، و متغیرهای دودویی^{^[2]}، ترتیبی، چندجمله‌ای و تعداد^{^[3]} به کار می‌روند.

مدل‌های تعمیم‌یافته خطی به دو دلیل بسیار پرکاربرد هستند:

1. این مدل‌ها چارچوب نظری کلی برای بررسی بسیاری از مدل‌های آماری مرتبط فراهم می‌آورند.

2. اجرای مدل‌های مختلف را در نرم‌افزارهای آماری تسهیل می‌کنند. زیرا از الگوریتم یکسانی می‌توان برای برآورد، استنباط و ارزیابی کفایت مدل برای تمام مدل‌های تعمیم‌یافته خطی استفاده نمود.

مدل‌های تعمیم‌یافته خطی امروزه یکی از ابزارهای پرکاربرد در محاسبات اکچوئری است. متغیرهای توضیحی ممکن است پیوسته یا طبقه‌بندی شده باشند. برای مثال در صورتی که سن واقعی افراد در نظر گرفته شود، متغیر پیوسته است و درصورتی که افراد در رده‌های مختلف سنی طبقه‌بندی شوند برای هر رده کد تعریف می‌شود، متغیر طبقه‌بندی شده است و تنها مقادیر کدهای تعریف شده را خواهد گرفت. مدل‌های تعمیم‌یافته خطی ضرایب رگرسیونی مجزایی را برای هر یک از سطوح متغیر طبقه‌بندی شده ارائه می‌دهند. در این روش می‌توان طبقه‌ای به عنوان طبقه پایه در نظر گرفت و ضرایب رگرسیونی نسبت به آن محاسبه نمود.

[1] Generalized linear models

[2] binary

[3] Count

۰۵

آذر

۳ نظر

زهرا ماجدی

مدیریت ریسک در صنعت بیمه

مقدمه

مدیریت ریسک به مجموعه فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که باعث کاهش معرض خطرها می‌شوند. با توجه به آن که کسب‌وکار بیمه با فرض ریسک سروکار دارد مدیریت ریسک در صنعت بیمه از اهمیت خاصی برخوردار است. علاوه بر این تغییرات عمده‌ای که در صنعت بیمه به وقوع پیوسته است اهمیت مدیریت ریسک را دوچندان ساخته است.

هدف هر سازمان خلق ارزش است. همچنین دارا بودن مزیت رقابتی در سودآوری اثرگذار است. از اینرو استراتژی کسب‌وکار در جهت تقویت مزیت رقابتی به منظور خلق ارزش تدوین می‌شود. در هر شرکت معمولاً فعالیت‌ها و اقدامات عملکردی خاصی به منظور خلق ارزش انجام می‌شود. این اقدامات به عنوان محرک ارزش شناخته می‌شوند؛ زیرا بر جریان‌های نقدی تولید شده اثرگذار هستند. در این میان ممکن است این اقدامات موفقیت‌آمیز نباشند یا سود مورد انتظار محقق نشود. بنابراین مدیریت ریسک سازمان در شرکت بیمه باید در جهت مدیریت ریسک‌‌های مرتبط با محرک‌های ارزش که در راستای تحقق استراتژی‌های بیمه وجود دارند، ایجاد شود. در مدیریت ریسک، مانند تمام فعالیت‌های مرتبط با کسب‌وکار ابتدا باید استراتژی‌ها تعیین شوند. مدیران ارشد باید استراتژی‌های سازمان را به گونه‌ای تعیین و اجرا سازند که ارزش ایجاد شده حداکثر شده و ریسک‌های موجود مدیریت شوند. پس از تدوین استراتژی‌ها، به منظور اثربخشی فرآیندهای مدیریت ریسک کنترل‌هایی بر آنها اعمال می‌شوند.

متن کامل مقاله:

http://www.mediafire.com/view/x7rxb8hvy07orsr/insurance_rm.pdf

۲۷

آبان

۲ نظر

زهرا ماجدی

مقایسه روش‌های تعمیم‏ یافته شرطی در برآورد ارزش در معرض خطر زیان کاهش قیمت طلا

چکیده

در سال‌های اخیر شاخص قیمت جهانی طلا تحت تأثیر عوامل متعددی قرار گرفته است. با توجه به نقش مهمی که طلا در اقتصاد جهانی دارد، بررسی نوسانات قیمت و عوامل مؤثر بسیار ضروری است. برای مدل‌سازی این نوسانات بهتر است از مدل‌هایی استفاده شود که خصوصیات توزیع زیان‌ها را دقیقتر در نظر میگیرند. در این بررسی از روشهای غیر شرطی، نظریه مقدار کرانی و روش‌های تعمیم یافته‌ شرطی، در برآورد ارزش در معرض خطر، برای زیان حاصل از کاهش قیمت جهانی طلا استفاده شده است. سپس کارایی این روش‌ها با روش‌های غیر شرطی مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهند که مدل توزیع پارتو تعمیم‌یافته شرطی و روش شبیه‌سازی تاریخی شرطی، کارایی روش‌های غیر شرطی را بهبود می‌بخشند. مدل GARCH-t نیز نتایج قابل قبولی ارائه می‌دهد. در نهایت برآورد ارزش در معرض خطر کاهش قیمت جهانی طلا با استفاده از این روشهای تعمیمیافته برای سال 2014 برآورد شده است.