روش­ های برآورد معیارهای ریسک در بیمه

• برآورد توزیع یک متغیره خسارات

در این روش ابتدا باید عوامل ریسک یا متغیرهای تصادفی برگرفته از آنها را که خود ممکن است به عنوان زیان در نظر گرفته شوند، تعریف نماییم ( به عنوان مثال:  شیوع بیماری، نرخ مرگ و میر و ....). سپس خسارات با توجه به عوامل ریسک و به صورت شرطی مدل بندی می­شوند. همچنین چگونگی رابطه بین متغیرهای زیان و عوامل ریسک باید تشخیص داده شود. در نهایت معیار ریسکی که از توزیع خسارات بدست می­آید به عنوان ذخیره یا سرمایه اولیه تفسیر می­شود. بنابراین احتمال ورشکستگی، احتمالی است که خسارت از ذخیره بیشتر شود.

• مدل بندی تابع زیان چند متغیره

در این روش نیز مراحل فوق انجام می­شود. این مدل­ها اغلب محدود هستند. بنابراین بهتر است که برای مدل­بندی خسارات با روش چندمتغیره از مدل copula استفاده کنیم. این روش شامل دو مرحله است: در مرحله اول، تابع توزیع­های فردی با روش ذکر شده، مدلبندی می­شوند. مرحله دوم شامل تحلیل کاپولا است: تابع توزیع کاپولا مناسب که ساختار وابسته بین متغییرهای مختلف را نشان میدهد، برازش داده می­شود. این تابع چند متغیره از توابع کناری متغیرهای زیان  فردی استفاده می­کند. توابع کناری برازش شده را در تابع کاپولا قرار داده می­شوند تا تابعی که به دنبال آن هستیم بدست آید و معیار ریسک مورد نظر بوسیله آن برآورد می­ شود.

 

بررسی انواع رویکردهای مقرّرات سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بیمه‌های زندگی

چکیده

دارایی‌های شرکت‌های بیمه به دو بخش ذخایر فنّی که بیانگر تعهدات آتی شرکت بیمه و وجوه سرمایه‌ای که مازاد بر تعهدات هستند، تقسیم می‌شوند. این دارایی‌ها ‌باید به بهترین نحو و همسو با منافع بیمه‌گذاران سرمایه‌گذاری شوند. مدیران باید همزمان به دو هدف تأمین سود و حفظ پول توجه نمایند. در بخش ذخایر فنّی، سرمایه‌گذاری‌ها اغلب تحت مقرّرات سرمایه‌گذاری محدود می‌شوند. در تعیین محدودیت‌های سرمایه‌گذاری دو رویکرد اصلی وجود دارد. در گذشته، سرمایه‌گذاری‌ها از طریق یکسری الزامات قانونی محدود می‌شدند که این هیچ‌گاه کافی نبوده است. در مدل توانگری مالیII  به جای چنین محدودیت‌های کمّی ، بر ایجاد قواعد کیفی نظیر اصل فرد محتاط تاکید  شده است. این رویکرد به متّنوع‌سازی  پرتفلیو کمک می‌کند. با متنّوع‌سازی پرتفلیو بر اساس اصل فرد محتاط به همراه قوانین توانگری مالی و جهت‌دهی کلی به قوانین حمایت از بیمه‌گذاران، می‌توان بدون اعمال محدودیت بر دارایی‌ها از منافع بیمه‌گذاران حمایت کافی به عمل آورد. از سوی دیگر لازم است فعالیّت‌های نهادهای نظارتی محدودتر شوند و شرکت‌های بیمه به سمت برقراری سیستم‌های کنترل داخلی ترغیب شوند. مقرّرات نیز باید به گونه‌ای وضع شوند که بیانگر عملکرد واقعی نهادهای ناظر باشند. 

واژگان کلیدی: مقرّرات سرمایه‌گذاری، اصل فرد محتاط، توانگری مالی

متن کامل مقاله: 

http://www.mediafire.com/download/d6ymasedsmgjk0t/investment_regulation.pdf

کاربرد روش‌های تعمیم‌یافته خطی در نرخ‌گذاری- بخش ششم

1.7 آزمون‌های آماری معنی‌داری

برای آزمون معنی‌داری اثرات در مدل می‌توان از آماره‌ی والد[1]، نسبت درستنمایی[2] یا آماره‌ی رتبه[3] استفاده کرد. جزئیات بیشتر در مورد این آزمون‌ها در بررسی مک کالاو و نلدر (1989)[4] آمده است. محاسبه آماره والد نسبت به سایر آماره‌ها آسان‌تر است و آماره‌ای کارا برای آزمودن معنی‌داری اثرات است. اما نسبت درستنمایی نیازمند محاسبات دشوارتری است.

2 اجرای مدل‌های تعمیم‌یافته خطی در نرم‌افزارهای آماری

2.1 مدل‌های تعمیم‌یافته خطی در نرم‌افزار SPSS

در نرم‌افزار SPSS منوی مجزای به اجرای مدل تعمیم‌یافته‌خطی اختصاص داده شده است. در این نرم‌افزار امکان انتخاب انواع متغیرهای پاسخ و تابع پیوند مرتبط با آن وجود دارد.

کتاب های اکچوئری

stochastic models in life insurance

Non-Life Insurance Pricing with Generalized Linear Models

Generalized Linear Models for Insurance Data

Basic Ratemaking 

statistical tools for finance and insurance