روش­ های برآورد معیارهای ریسک در بیمه

• برآورد توزیع یک متغیره خسارات

در این روش ابتدا باید عوامل ریسک یا متغیرهای تصادفی برگرفته از آنها را که خود ممکن است به عنوان زیان در نظر گرفته شوند، تعریف نماییم ( به عنوان مثال:  شیوع بیماری، نرخ مرگ و میر و ....). سپس خسارات با توجه به عوامل ریسک و به صورت شرطی مدل بندی می­شوند. همچنین چگونگی رابطه بین متغیرهای زیان و عوامل ریسک باید تشخیص داده شود. در نهایت معیار ریسکی که از توزیع خسارات بدست می­آید به عنوان ذخیره یا سرمایه اولیه تفسیر می­شود. بنابراین احتمال ورشکستگی، احتمالی است که خسارت از ذخیره بیشتر شود.

• مدل بندی تابع زیان چند متغیره

در این روش نیز مراحل فوق انجام می­شود. این مدل­ها اغلب محدود هستند. بنابراین بهتر است که برای مدل­بندی خسارات با روش چندمتغیره از مدل copula استفاده کنیم. این روش شامل دو مرحله است: در مرحله اول، تابع توزیع­های فردی با روش ذکر شده، مدلبندی می­شوند. مرحله دوم شامل تحلیل کاپولا است: تابع توزیع کاپولا مناسب که ساختار وابسته بین متغییرهای مختلف را نشان میدهد، برازش داده می­شود. این تابع چند متغیره از توابع کناری متغیرهای زیان  فردی استفاده می­کند. توابع کناری برازش شده را در تابع کاپولا قرار داده می­شوند تا تابعی که به دنبال آن هستیم بدست آید و معیار ریسک مورد نظر بوسیله آن برآورد می­ شود.