مدیریت ریسک در بیمه درمان

بیمه به عنوان قراردادی تعریف می‌شود که در آن متقاضی مبالغ منظمی به بیمه‌گر پرداخت می‌کند تا در مقابل بیمه‌گر نیز در مقابل ریسک‌های خاصی جبران غرامت نماید. در بیمه درمان، ریسک‌هایی که پوشش داده می‌شوند شامل هزینه‌های مالی درمان مورد نیاز پس از بیماری یا حادثه می‌باشد. قرارداد بیمه درمان با اشخاص حقیقی و یا حقوقی منعقد می‌شود.  

دیدگاه‌های متفاوتی در مورد ریسک‌ها در حوزه‌ی بیمه‌های درمان وجود دارد. برای مثال بیمه‌گر ممکن است جهت دستیابی به اهداف کسب‌وکار به مدیریت ریسک‌ها بپردازد، در حالیکه نهاد ناظر الزام کفایت سرمایه را به گونه‌ای که بیمه‌گر بتواند ریسک‌های خود را در افق زمانی یکساله مدیریت کند، تعیین نماید. از سوی دیگر ممکن است از نظر بیمه‌گذار توانگری بیمه‌گر در بلند مدت و ارائه پوشش بیمه‌ای مناسب در سال‌های آتی حائز اهمیت باشد. بنابراین شرکت‌های بیمه به چارچوب جامع مدیریت ریسک نیاز دارند تا بتوانند دیدگاه‌های مختلف ذینفعان اصلی در حوزه ریسک را پوشش دهند. شرکت‌های بیمه همچنین باید دیدگاه‌های تأمین‌کنندگان اصلی خود مانند ارائه دهندگان خدمات درمانی در بخش دولتی و خصوصی را در زمینه ریسک در نظر گیرند.

پیاده‌سازی اصول مدیریت ریسک از طریق فرآیند مدیریت ریسک انجام می‌شود. فرآیند مدیریت ریسک اساساً متشکل از گام‌های زیر می‌باشد:

نظارت مالی بر شرکت‌های بیمه بر اساس رویکرد ترازنامه کل پیشنهاد یک الگوی بسط یافته

چکیده

امروزه اهمیت مدیریت ریسک‌های مالی به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. مدیریت و نظارت بر تمام انواع ریسک‌های مالی به منظور افزایش قدرت و توانگری مالی از اهمیت بالایی برخوردار است. ریسک‌های مالی پیوسته باید به گونه‌ای تحلیل شوند که ارزش بازار بدهی‌ها و دارایی‌ها به طور همزمان مورد بررسی قرار گیرند.  بدین منظور در تحلیل ریسک‌های مالی از رویکرد ترازنامه کل استفاده می‌شود. این رویکرد به عنوان پایه‌ای برای سیستم توانگری مالی II به شمار می‌رود. تحت سیستم توانگری مالی II سرمایه‌ای برای پوشش تفاوت میان ارزش بازار دارایی‌ها و بدهی‌ها در نظر گرفته می‌شود. در این بررسی فرآیند محاسبه سرمایه موردنیاز توانگری بر اساس سیستم توانگری مالی II شرح داده شده است. همچنین با بهره‌گیری از این رویکرد و با توجه به ماهیت ترازنامه شرکت‌های بیمه‌ در ایران، الگویی برای شناسایی معرض خطرهای ریسک مالی از جمله تاثیرات نرخ ارز و بهره بر اساس مولفه‌های ترازنامه شرکت‌های بیمه ارائه گردیده است. در نهایت با استفاده از تحلیل سناریو اثرات ریسک‌های مالی مورد بررسی قرار گرفته است. 

واژگان کلیدی: مدیریت ریسک، توانگری مالی، ریسک مالی، رویکرد ترازنامه کل

روش­ های برآورد معیارهای ریسک در بیمه

• برآورد توزیع یک متغیره خسارات

در این روش ابتدا باید عوامل ریسک یا متغیرهای تصادفی برگرفته از آنها را که خود ممکن است به عنوان زیان در نظر گرفته شوند، تعریف نماییم ( به عنوان مثال:  شیوع بیماری، نرخ مرگ و میر و ....). سپس خسارات با توجه به عوامل ریسک و به صورت شرطی مدل بندی می­شوند. همچنین چگونگی رابطه بین متغیرهای زیان و عوامل ریسک باید تشخیص داده شود. در نهایت معیار ریسکی که از توزیع خسارات بدست می­آید به عنوان ذخیره یا سرمایه اولیه تفسیر می­شود. بنابراین احتمال ورشکستگی، احتمالی است که خسارت از ذخیره بیشتر شود.

• مدل بندی تابع زیان چند متغیره

در این روش نیز مراحل فوق انجام می­شود. این مدل­ها اغلب محدود هستند. بنابراین بهتر است که برای مدل­بندی خسارات با روش چندمتغیره از مدل copula استفاده کنیم. این روش شامل دو مرحله است: در مرحله اول، تابع توزیع­های فردی با روش ذکر شده، مدلبندی می­شوند. مرحله دوم شامل تحلیل کاپولا است: تابع توزیع کاپولا مناسب که ساختار وابسته بین متغییرهای مختلف را نشان میدهد، برازش داده می­شود. این تابع چند متغیره از توابع کناری متغیرهای زیان  فردی استفاده می­کند. توابع کناری برازش شده را در تابع کاپولا قرار داده می­شوند تا تابعی که به دنبال آن هستیم بدست آید و معیار ریسک مورد نظر بوسیله آن برآورد می­ شود.