محاسبات اکچوئری،‌ مدیریت ریسک و بیمه

ارائه مطالب تخصصی در حوزه ریسک،‌ اکچوئری، آمار، بیمه و مالی

۱۱ مطلب با موضوع «مقالات :: مدیریت ریسک» ثبت شده است

کتاب مدیریت ریسک

کتاب مدیریت ریسک در 12 فصل و در 810 صفحه به مفهوم مدیریت ریسک، شناسایی ریسک، مدل سازی و اندازه گیری ریسک، ریسک مالی و حاکمیت شرکتی، ریسک پیش زمینه و کنترل مسئولیت 1و2، کنترل ریسک و خسارت فیزیکی 1و2، کنترل ریسک عملیاتی کسب وکار، تامین مالی ریسک، مدیریت تدوام کسب وکار و پایش و بازنگری ریسک پرداخته شده است.

کتاب مدیریت ریسک، یکی از 14 کتاب موسسه چارتر لندن است که به عنوان یکی از جدیدترین و مهمترین مراجع مدیریت ریسک در کشور انگلستان مطرح است. معماری و ساختار منحصر به فرد این کتاب باعث ایجاد تمایز بین آن و سایر کتب مرتبط شده است.

در این کتاب علاوه بر ارائه جدیدترین منابع ایجاد منابع و مراجع مدیریت ریسک در قالب معرفی وب سایت های معتبر، مولف در پایان هر مبحث، با مطرح نمودن موضوعات مرتبط با همان مبحث در قالب بخش هایی با عنوان «بازتاب انتقادی»، ذهن خواننده را به سمت موضوعات مورد نظر سوق داده و تلاش می کند که ذهن خواننده نسبت به چیستی، چرایی و چگونگی موضوعات مورد نظر برانگیخته شود بطوریکه بازتاب حاصل از نتایج تفکر تحلیلی خواننده پیرامون موضوع مورد نظر، آرایش ذهنی، مرزبندی ها و مدل ذهنی خواننده را شکل می دهد. «

این کتاب توسط ابوطالب گرامی، مریم ارسلانی، زهرا ماجدی و سکینه ماجدی ترجمه شده و توسط انتشارات سادس در 1000 نسخه و در قطع وزیری به چاپ رسیده است.

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
زهرا ماجدی

محاسبه ضرایب ریسک دارایی در توانگری مالی مؤسسات بیمه با استفاده از ارزش در معرض خطر

در این مقاله، ریسک دارایی مؤسسات بیمه در دو بخش سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار و املاک و مستغلات بررسی می شود. برای محاسبه ریسک سرمایه‌گذاری در سهام، از داده‌های روزانه شاخص قیمت کل بازار بورس و اوراق بهادار تهران مربوط به سال های 1388-1384 استفاده شده است. همچنین، برای محاسبه ریسک سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات، از داده‌های ماهانه شاخص کرایه‌ مسکن‌های اجاره‌ای در مناطق شهری ایران مربوط به سال های 1389-1380 استفاده شده است.

در این مقاله به تشخیص ویژگی های توزیع داده‌ها پرداخته شده و مقدار ارزش ‌در معرض ‌خطر برآورد شده است. به‌منظور بررسی کیفیت برآورد‌های انجام‌شده از داده‌های مربوط به سال 1390-1388 برای انجام آزمون پس‌نگر استفاده شده که مدل EGARCH در مقایسه با دیگر روش ها از دقت و عملکرد بالایی برخوردار بوده است. همچنین در بررسی صورت‌گرفته، مشخص شده که اثر تقویمی در بازار وجود دارد و با تعدیل این اثر، ارزش‌ در معرض‌ خطر 23% کاهش می‌یابد.

واژه های کلیدی:  مدیریت ریسک؛ ریسک دارایی؛ ارزش درمعرض خطر؛ اثر تقویمی؛ مدل EGARCH

متن کامل مقاله:


۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
زهرا ماجدی

کاربرد نظریه مقدار کرانگینی در برآورد مقدار در معرض خطر: بررسی موردی بیمه مسئولیت شرکت بیمه ایران

چکیده:

بر خلاف واریانس که قدرت تفکیک انحرافات مثبت و منفی راندارد، مقدار در معرض خطر معیار مناسبی برای محاسبه ریسک‌های مالی به شمار می‌رود که ریسک‌های منفی و واقعی را تبیین نموده و از آن می‌توان برای برآورد ریسک‌های احتمالی یک شرکت بیمه استفاده کرد. از سوی دیگر بررسی توزیع خسارت‌ها، به مدیران ریسک مالی کمک کند تا بهتر بتوانند در مورد تخصیص سرمایه تصمیم بگیرند. در این مقاله کارایی نظریه مقدار کرانگینی در برآورد مقدار در معرض خطر با کارایی سایر روشهای شناخته شده مدل سازی، از جمله مدلGARCH ، روش واریانس-کواریانس و شبیه سازی تاریخی مورد مقایسه قرار می‌گیرد و مدلی است برآورد دقیقتر و پایدارتری را نتیجه دهد، ارائه می‌شود. روش واریانس- کوواریانس، شبیه سازی تاریخی و مدلهای پارتو تعمیم یافته و پارتو تعمیم یافته سازوار برآوردهای نسبتاً پایدارتری را ارئه می‌دهند. همچنین برآوردهای حاصل از دو مدل GARCH(1,1) و GARCH(1,1)-t دارای نوسان‌های بالایی هستند. در مجموع مدل‌های پارتو تعمیم یافته، روش شبیه سازی تاریخی و مدل GARCH(1,1)-t برآوردهای دقیقتری را ارائه می‌دهند.

 واژه‌های کلیدی: نظریه مقدار کرانی، مقدار در معرض خطر، مدل GARCH، روش واریانس- کوواریانس، شبیه سازی تاریخی

متن کامل مقاله:

http://jss.irstat.ir/browse.php?a_id=87&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1


 

۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
زهرا ماجدی