مدل‌های تغییر مارکوف

مدل‌های تغییر مارکوف (Markov-switching models) ابزار قدرتمندی برای بررسی رفتار واقعی داده‌های سری زمانی ارائه می‌دهند.

مدل‌های سری زمانی کلاسیک فرض می‌کنند که می‌توان از یک مجموعه از پارامترهای مدل برای توصیف رفتار داده‌ها در تمام زمان‌ها استفاده کرد. این فرض همیشه برای آنچه در داده های دنیای واقعی با آن مواجه می شویم معتبر نیست.

داده‌های سری زمانی در دنیای واقعی ممکن است در دوره‌های زمانی مختلف ویژگی‌های متفاوتی مانند میانگین و واریانس متفاوت داشته باشند. مدل های تغییر رژیم این امکان را فراهم می­کنند که بتوان داده‌ها را در «رژیم‌های» متفاوت و تکرارشونده قرار داد و به میانگین­ و واریانس داده­های سری زمانی و پارامترهای مدل اجازه می­دهد تا در رژیم ها تغییر کنند.

فرض کنید در هر بازه زمانی معین، این احتمال وجود دارد که سری در یکی از رژیم­­ها باشد و ممکن است به رژیم دیگر منتقل شود.

این ویژگی­ها باعث می­شوند که مدل‌های تغییر رژیم بتوانند رفتار واقعی داده‌ها را بهتر از مدل‌های استاندارد ثبت کنند.

سخنی با دوستان

عرض سلام و ادب خدمت دوستان گرامی

امیدوارم همگی سلامت و شاد باشید.

چند نکته لازم دونستم توضیح بدم.

اول از همه به دلیل تاخیر در پاسخ دهی و بروزرسانی وبلاگ عذرخواهی میکنم.

در مورد انجام پروژه، متاسفانه در حال حاضر به دلیل کمبود وقت قادر به انجام پروژه های اکچوئری نیستم، اما اگر دوستان در این حوزه نیاز به مشاوره دارند، خوشحال میشم کمک کنم. 

مورد بعدی اینکه بسیاری از دوستان در مورد روش محاسبه حق بیمه در رشته های مختلف پرسیده بودند. باید بگم که هرچند اصولی برای تعیین حق بیمه وجود داره اما روش واحدی در همه شرکت ها استفاده نمی شود و در شرکت های بیمه مدیران فنی با استناد به شرایط بازار ممکنه نرخ ها رو افزایش و کاهش بدهند. علاوه بر این نرخ در هر رشته هم بر اساس عوامل ریسک مختلف مثل نوع کاربری، منطقه جغرافیایی و غیره ... متفاوت خواهد بود. روش کلی تعیین نرخ بر اساس خسارت هست که از دیتای خاص همان شرکت بیمه استخراج می شود. بنابراین نمی توان یک سیستم کلی برای محاسبه حق بیمه طراحی کرد. این موضوع در مورد بیمه های غیر زندگی بیشتر صدق می کند. 

در آخر به نظر من راه های ارتباطی وبلاگ خیلی کارآمد نیستند و من نمی تونم به موقع از نظرات شما مطلع بشم، به همین خاطر فکر میکنم اگر نظرات خودتون رو از طریق ایمیل برای من ارسال کنید بهتر باشه. 

از لطف همه دوستانی که وبلاگ بنده را دنبال می کنند سپاسگذارم.

ایمیل ها:

[e-mail]

[e-mail]

موفق باشید.

 

 

Applications of Actuarial Model in Automobile Insurance Claim

Abstract

In this paper we apply actuarial models to detailed, micro-level automobile insurance records. As we know, third party insurance is an important major for both policyholders and insurance companies. We modeling claim frequency, type and severity of third party insurance claims with incorporate different individual and vehicle risk factors such as vehicle age, vehicle usage, vehicle capacity and no of claim discount. This allows the actuary to differentiate prices based on policyholder characteristics. In addition, by using of various risk measures, including value at risk and tail value at risk to predict the insurance company capital requirement. Finally, we assessed the effects of dependence structure on these measures by using copula models. The result shows that the copula effect is increases with the percentile.   

 

Keywords: Third party liability insurance, Risk factors, Copula, Risk measures, Capital requirement,

Mathematics Subject Classification [2020]:  91G70, 62H05 

کتاب مدل‌های پایه‌ی بیم‌سنجی در بیمه درمان

این کتاب به صورت الکترونیکی منتشر شده است و در اپلیکیشن فیدیبو قابل دسترسی است.

هدف این کتاب ارائه روش‌های «پایه» بیمه‌ی درمان است. در فصل‌های اول (فصل 1 تا  3) نیاز به بیمه درمان، ریسک‌های مورد تعهد شرکت بیمه صادر کننده بیمه‌نامه‌های بیمه درمان و تعریف محصولات بیمه در این حوزه (بیمه بیماری، بیمه حوادث، پوشش‌های بیماری‌های صعبالعلاج، تأمین درآمد، بیمه مراقبت بلندمدت، مزایای مرتبط با درمان به‌عنوان پوشش‌های الحاقی در بیمه‌نامه‌های بیمه زندگی) تشریح شده‌اند. بیمه‌نامه‌های انفرادی و گروهی هر دو در نظر گرفته شده‌اند. البته، به مسائل خاص مورد توجه کنونی، مانند طراحی محصولات جدید بیمه‌ای نیز اشاره شده است.

در ادامه (فصل 4) به سمت ویژگی‌های بیمسنجی کلی محصولات بیمه درمان تغییر جهت داده می‌شود. سپس، مدل‌های پایه‌ای بیمسنجی برای بیمه بیماری (فصل 5) و بیمه تأمین درآمد، یعنی مستمری‌های ازکارافتادگی (فصل 6) ارائه شده‌اند؛ همچنین مقدمه کوتاهی بر مدل‌های بیمسنجی برای محصولات بیمه مراقبت بلندمدت آورده شده‌ است.