کتاب مدل‌های پایه‌ی بیم‌سنجی در بیمه درمان

این کتاب به صورت الکترونیکی منتشر شده است و در اپلیکیشن فیدیبو قابل دسترسی است.

هدف این کتاب ارائه روش‌های «پایه» بیمه‌ی درمان است. در فصل‌های اول (فصل 1 تا  3) نیاز به بیمه درمان، ریسک‌های مورد تعهد شرکت بیمه صادر کننده بیمه‌نامه‌های بیمه درمان و تعریف محصولات بیمه در این حوزه (بیمه بیماری، بیمه حوادث، پوشش‌های بیماری‌های صعبالعلاج، تأمین درآمد، بیمه مراقبت بلندمدت، مزایای مرتبط با درمان به‌عنوان پوشش‌های الحاقی در بیمه‌نامه‌های بیمه زندگی) تشریح شده‌اند. بیمه‌نامه‌های انفرادی و گروهی هر دو در نظر گرفته شده‌اند. البته، به مسائل خاص مورد توجه کنونی، مانند طراحی محصولات جدید بیمه‌ای نیز اشاره شده است.

در ادامه (فصل 4) به سمت ویژگی‌های بیمسنجی کلی محصولات بیمه درمان تغییر جهت داده می‌شود. سپس، مدل‌های پایه‌ای بیمسنجی برای بیمه بیماری (فصل 5) و بیمه تأمین درآمد، یعنی مستمری‌های ازکارافتادگی (فصل 6) ارائه شده‌اند؛ همچنین مقدمه کوتاهی بر مدل‌های بیمسنجی برای محصولات بیمه مراقبت بلندمدت آورده شده‌ است.

مقدمه ای بر علم اکچوئری

با عرض سلام و ادب خدمت دوستان عزیز!

با توجه به پرسش­های متعدد دوستان در مورد آشنایی با رشته اکچوئری، بهتر دیدم که مطلبی کلی در مورد آشنایی اولیه در خصوص علم اکچوئری و رشته اکچوئری در وبلاگ قرار دهم. امیدوارم برای دوستان مفید واقع شود.

علم اکچوئری

علم اکچوئری، علمی است که با بهره­گیری از روش­های ریاضی و آماری به ارزیابی ریسک در صنایع بیمه، مالی و سایر صنایع و حرفه­های مرتبط می­پردازد. به طور کلی اکچوئری­ها از روش­های دقیق ریاضیاتی و آماری برای مدلسازی موضوعات مرتبط با عدم اطمینان جهت پیش­بینی رخدادهای آتی و محاسبه معیارهای پیشگیرانه استفاده می­کنند.

رشته اکچوئری یک رشته بین رشته­ای محسوب می­شود و تلفیقی از علوم ریاضی، آمار، مالی و بیمه است. این رشته زمینه­ های کاربردی وسیعی دارد. به طور کلی می توان زمینه های اصلی زیر را نام برد:

• صنعت بیمه (بیمه های اشخاص و بیمه های غیر اشخاص)
• صنعت بازنشستگی (مزایای بازنشستگی، مزایای درمانی، تأمین اجتماعی)
• صنعت خدمات مالی (سرمایه گذاری، مدیریت ریسک، مشاوه مالی فردی)

در بیمه­های اشخاص اغلب از روش­های ریاضیات اکچوئری در محاسبات حق بیمه و ذخایر استفاده می­شود و مفاهیم ارزش فعلی تعهدات بسیار حائز اهمیت است.

در شاخه بیمه­های غیراشخاص از روش­های آماری و احتمالی و به طور خاص نظریه ریسک استفاده می­شود. در این حوزه برازش­ توزیع­های مناسب آماری، آشنایی با روش­های نرخگذاری مانند روش­های تعمیم یافته خطی (GLM)، سیستم­های پاداش و جریمه  و ... دارای اهمیت می­باشند.

سایر حوزه­های مهم در حوزه­ی بیمه تعیین ذخایر، توانگری مالی و مدیریت ریسک شرکت­ های بیمه هستند.

اصول محاسبه حق‌بیمه

اگر متغیر تصادفی x بیانگر مقدار خسارت با تابع توزیع F(x) باشد و E(x) و Var(x) به ترتیب میانگین و واریانس توزیع باشند آنگاه اصول محاسبه حق‌بیمه به شرح زیر هستند:

1. ساده ترین روش محاسبه حق‌بیمه، حق‌بیمه خالص است و برابر خسارت مورد انتظار می باشد یعنی:

P= E(x)

مقدار خسارت مورد انتظار در بیمه‌های زندگی و بعضی از بیمه های غیر زندگی کاربرد دارد. اما با توجه به نظریه ورشکستگی شرکت‌های بیمه ( (ruin theory، حق‌بیمه خالص بدون در نظرگرفتن هزینه‌ها و عوامل سربار (loading) ناکافی خواهد بود چرا که در درازمدت وقوع ورشکستگی حتی در صورت داشتن ذخایر حتمی خواهد بود.

2. از آنجا که ممکن است مقدار خسارت واقعی با مقدار مورد انتظار بیمه گر متفاوت باشد، بیمه‌گر باید به خاطر این عدم اطمینان مقدار سرباری را برای حق‌بیمه در نظر بگیرد. بنابرای به منظور در نظر گرفتن این مسئله فرمول حق‌بیمه خالص به اضافه سربار عدم اطمینان به صورت زیر خواهد بود که یک تابع صعودی از a است:

P= (1+a)E(X)

به این مقدار، حق‌بیمه با سربار ایمنی (premium with safety loading) گفته می‌شود.

خبرنامه انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران

در کشور ایران تنها کمی بیش از دو دهه از شکل گیری رشته ی دانشگاهی در سطح کارشناسی ارشد با تمرکز ویژه بر علوم آکچوئرال گذشته است، و عمر به کارگیری اجباری این افراد در شرکت های بیمه و سایر حوزه ها – اگر اجباری در کار باشد - به چند سال بیشتر نمیرسد. در گذشته بزرگانی بودهاند که در زمینه محاسبات و کاربرد علوم آکچوئرال تخصص الزم و کافی را در ظرف زمان خود داشته، و در حوزه های کاری مربوطه شان خدمات شایانی انجام دادهاند، اما امروزه با گذشت زمان و نیاز جدی و روزافزون به آکچوئرهای آموزش دیده، حرفه ای و به روز، و پذیرش دو جانبه و به موقع این موضوع، نیاز مبرم به درک فراگیرتر از سوی آکچوئرها و دستاندرکاران و مدیران حوزه های مختلف مالی وجود دارد. پذیرش به موقع و تربیت آکچوئر حرفه ای اهمیت بسیار دارد. ناکارآمدی بنیادین صندوق های بازنشستگی و چالشهای به وجود آمده در این زمینه در ایران از پیامدهای عدم پذیرش به موقع آکچوئرها در این حوزه بوده است. اگر صندوقها در بدو تأسیس از محاسبات آکچوئرال بهره میبردند و با پایش مستمر، اثر تغییرات اقتصادی، جمعیتی و سایر عوامل را بررسی مینمودند، قطعاً وضعیت بهتر از شرایط فعلی بود. یکی از عوامل اساسی در عدم پذیرش آکچوئرها، نبود احساس نیاز واقعی و عدم اعتماد صنعت به آکچوئرها می باشد. آموزش و اطالع رسانی دو سویه در این زمینه و همچنین دریافت خواست ها و نظرات صنعت از سوی نهادی که توان طراحی راه حل های مناسب و ارائه راهکارهای علمی و عملی به نحوی کارآمد را داشته باشد، یکی از حلقه های گمشده ارتباط صنعت و محافل آکادمیک آکچوئرال است.  "انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران" با توجه به نیاز مبرم این حوزه در زمینه اطلاع رسانی و آموزش، در نظر دارد که با نشر منظم خبرنامه قدم نخست را در معرفی این رشته برداشته و در آیندهای نه چندان دور نشریات علمی– ترویجی و علمی– پژوهشی را نیز در اختیار عالقمندان قرار دهد. تاکنون در ایران هیچ نشریه ای به صورت تخصصی در زمینه علوم آکچوئرال چاپ نشده است. تلاش های جسته و گریخته ای هم که صورت گرفته به دلایل مختلف به شکست انجامیده است.

برگرفته از خبرنامه انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران

فایل کامل خبرنامه انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران جهت استفاده علاقه مندان در لینک زیر قابل دسترسی است:

خبرنامه انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران- زمستان 1396