مدیریت ریسک در صنعت بیمه

مقدمه

مدیریت ریسک به مجموعه فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که باعث کاهش معرض خطرها می‌شوند. با توجه به آن که کسب‌وکار بیمه با فرض ریسک سروکار دارد مدیریت ریسک در صنعت بیمه از اهمیت خاصی برخوردار است. علاوه بر این تغییرات عمده‌ای که در صنعت بیمه به وقوع پیوسته است اهمیت مدیریت ریسک را دوچندان ساخته است.

 هدف هر سازمان خلق ارزش است. همچنین دارا بودن مزیت رقابتی در سودآوری اثرگذار  است. از اینرو استراتژی کسب‌وکار در جهت تقویت مزیت رقابتی به منظور خلق ارزش تدوین می‌شود. در هر شرکت معمولاً فعالیت‌ها و اقدامات عملکردی خاصی به منظور خلق ارزش انجام می‌شود. این اقدامات به عنوان محرک ارزش شناخته می‌شوند؛ زیرا بر جریان‌های نقدی تولید شده اثرگذار هستند. در این میان ممکن است این اقدامات موفقیت‌آمیز نباشند یا سود مورد انتظار محقق نشود. بنابراین مدیریت ریسک سازمان در شرکت بیمه باید در جهت مدیریت ریسک‌‌های مرتبط با محرک‌های ارزش که در راستای تحقق استراتژی‌های بیمه وجود دارند، ایجاد شود. در مدیریت ریسک، مانند تمام فعالیت‌های مرتبط با کسب‌وکار ابتدا باید استراتژی‌ها تعیین شوند. مدیران ارشد باید استراتژی‌های سازمان را به گونه‌ای تعیین و اجرا سازند که ارزش ایجاد شده حداکثر شده و ریسک‌های موجود مدیریت شوند. پس از تدوین استراتژی‌ها، به منظور اثربخشی فرآیندهای مدیریت ریسک کنترل‌هایی بر آنها اعمال می‌شوند. 

متن کامل مقاله:

http://www.mediafire.com/view/x7rxb8hvy07orsr/insurance_rm.pdf

مقایسه روش‌های تعمیم‏ یافته شرطی در برآورد ارزش در معرض خطر زیان کاهش قیمت طلا

چکیده

در سال‌های اخیر شاخص قیمت جهانی طلا تحت تأثیر عوامل متعددی قرار گرفته است. با توجه به نقش مهمی که طلا در اقتصاد جهانی دارد، بررسی نوسانات قیمت و عوامل مؤثر بسیار ضروری است. برای مدل‌سازی این نوسانات بهتر است از مدل‌هایی استفاده شود که خصوصیات توزیع زیان‌ها را دقیق­تر در نظر می­گیرند. در این بررسی از روش­های غیر شرطی، نظریه مقدار کرانی و روش‌های تعمیم یافته‌ شرطی، در برآورد ارزش در معرض خطر، برای زیان حاصل از کاهش قیمت جهانی طلا استفاده شده است. سپس کارایی این روش‌ها با روش‌های غیر شرطی مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهند که مدل توزیع پارتو تعمیم‌یافته شرطی و روش شبیه‌سازی تاریخی شرطی، کارایی روش‌های غیر شرطی را بهبود می‌بخشند. مدل GARCH-t نیز نتایج قابل قبولی ارائه می‌دهد. در نهایت برآورد ارزش در معرض خطر کاهش قیمت جهانی طلا با استفاده از این روش­های تعمیم­یافته برای سال 2014 برآورد شده است.

 

واژگان کلیدی: مدل GARCH، نظریه مقدار کرانی، ارزش در معرض خطر، روش شبیه‌سازی تاریخی

طبقه ­بندی JEL: G17, C22, C46 

متن کامل مقاله:

http://www.mediafire.com/view/p8dnu6r83e4n333/gold_price.pdf

فایل ارائه مقاله:

http://www.mediafire.com/view/aispo2211bi8x1e/gold_

price_presentation.pdf

فرمول های اکچوئری

خلاصه فرمول های محاسبات بیمه عمر، مستمری و ذخایر

روش‏ های مختلف نرمال سازی داده

در بسیاری از روشهای آماری نرمال بودن متغیر وابسته یکی از فروض  اصلی  بشمار میرود که زیر به  برخی روشهای معمول نرمال سازی اشاره شده است.

 1- وارون سازی  داده ها:  وارون کردن همه مشاهدات :  در صورت عدم مشاهده صفر

 2-  لگاریتم(LOG): محاسبه لگاریتم  همه مشاهدات :  در صورت منفی نبودن  مشاهدات

 3- ریشه دوم:  محاسبه ریشه دوم همه مشاهدات:  در صورت منفی نبودن مشاهدات

 4- تبدیل جانسون(Johnson Transformation) : سیستم  تبدیل جانسون بر مبنای سه توزیع  Bounded system (SB)  و Log-normal system (SL) و  Unbounded system (SU) و برآورد پارامترهای  تورزیع های فوق  عمل میکند. بهینه سازی پارامترهای توزیع  تا جایی که یکی از توابع تبدیل، بهترین  توزیع نرمال را تولید کند ادامه  می یابد. الگوریتم  انتخاب بهترین توزیع توسط  Polansky ,  Chou  در سال 1999 معرفی شد. این روش با توجه به علامت جبری داد ه ها روشی مناسب برای نرمال سازی به شمار میرود.
5- تبدیل باکس کاکس(Box-Cox transformation): این تبدیل یکی از روشهای قدرتمند در نرمال سازی  توزیع مشاهدات به شمار میرود. این روش مقداری به عنون توان (λ) تعیین کرده و همه مشاهدات را به توان آن میرساند و سپس ازمون نرمال روی مشاهدات انجام شده تا بهترین سری از مشاهدات بدست آید.مقدار λ بین -5 تا 5 تغییر میکند.این روش فقط برای داده های مثبت به کار میرود و این تنها نقطه ضعف این روش است.

با نرم افزارهای MINITABو UNISTAT و بسیاری نرم افزارهای دیگر قادر به محاسبات فوق میباشید.