کتاب راهنمای جامع طراحی و پیاده سازی مدیریت ریسک

کتاب "راهنمای جامع طراحی و پیاده سازی چارچوب مدیریت ریسک" منتشر شد. این کتاب با تلاش و همت دکتر محسن قره خانی، زهرا ماجدی و سیدمحمدرضا اسماعیلی گردآوری و تالیف شده است.

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ اﻧﺪازه و ﻫﺪﻓﯽ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻫﺪاف را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن روﺑﺮو . ‌ﺳﺎزد رﯾﺴﮏ ﻫﻤﺎن اﺛﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪم‌ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺮ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن دارد . اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO 31000 اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮب ﻣﻔﻬﻮم رﯾﺴﮏ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

رﯾﺴﮏ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ وﺟﻮد دارد و در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد . اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮدارد اﺳﺖ . ﮐﺘﺎب رﯾﺴﮏ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﺮﺟﻊ و ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان وﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻫﺮ ﺳﻄﺤﯽ و ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ۳۱۰۰۰ ISO ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ درک ﺧﻮاﻧﻨﺪه در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺜﺎل ﻫﺎ و روش ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﺎده و اﺛﺮﺑﺨﺶ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ اﺳﻨﺎد وﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ در ﺑﺨﺶ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﮐﺘﺎب ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .

علاقه مندان می توانند از طریق وبگاه www.ati-negar.com، این کتاب را تهیه نمایند.

چارچوب نظارت در صنعت بیمه بر اساس رویکرد انجمن بین‌المللی ناظران بیمه

چکیده

امروزه نقش صنعت بیمه در حفظ ثبات مالی افزایش یافته و از این‌رو بحث نظارت بر موسسات بیمه‌ای نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده است. از سوی دیگر مقررات و سیستم نظارتی توانمند برای حفظ ثبات و امنیت صنعت بیمه در جهت حفظ منافع بیمه‌گذاران و ذینفعان ضروری است. اخیراً مقررات و سیستم‌های نظارتی جدیدی برای پاسخ به تغییرات و نیازهای صنعت بیمه معرفی شده‌اند. از جمله این مقررات می‌توان به مقررات محتاطانه اشاره کرد. سیستم توانگری مالی II نیز در راستای هماهنگ‌سازی هر چه بیشتر مقررات محتاطانه معرفی شد. انجمن بین‌المللی ناظران بیمه با توجه مقررات جدید و با در نظرگرفتن تمام الزامات نظام‌های نظارتی کشورهای مختلف اقدام به تدوین و انتشار استانداردهای نظارتی نموده است. از جمله مهمترین استانداردهای این انجمن، استاندارد مدیریت ریسک، کفایت سرمایه و توانگری مالی است. بررسی این الزامات و مقررات بین‌المللی در طراحی و تدوین نظام نظارت مطلوب بر بیمه بسیار مفید است و صنعت بیمه کشور را در جهت حرکت به سوی استانداردهای جهانی یاری می‌نماید. 

واژگان کلیدی: نظارت، مدیریت ریسک، توانگری مالی، کفایت سرمایه

http://www.mediafire.com/download/siil5ice2s72r4r/supervision.pdf

مروری بر ابزارهای کاربردی در مدیریت ریسک: الزامات و کارکردها

چکیده

امروزه با افزایش روز افزون ریسک‌ها و زیان‌های مالی و لزوم تبعیت از مقررات، باعث افزایش توجه سازمان‌ها و نهادهای مختلف به مفهوم مدیریت ریسک سازمان شده است. افزایش پیچیدگی ریسک‌ها، رقابت میان سازمان‌ها و توجه به ریسک‌ به عنوان فرصت نیز، از عوامل موثر در توسعه مدیریت ریسک سازمان بوده‌اند. مدیریت ریسک سازمان، رویکردی ساختار یافته و نظامند در هماهنگ‌سازی استراتژی‌ها، فرآیندها، افراد، فن‌آوری و دانش با هدف ارزیابی و مدیریت ریسک‌های سازمان است. ابزارهای بسیاری در مدیریت ابداع شده است که هر یک می‌تواند گره‌ای را بگشاید. برخی از آنها در جمع‌آوری اطلاعات موثرند (مانند طوفان ذهنی) و برخی ابزارها در نظم‌دادن به ذهن به منظور اطمینان از بررسی جامع و مانع موضوع. افرادی که در حوزه مدیریت ریسک در حال فعالیت هستند ممکن است با برخی از این ابزارها آشنا باشند، اما با کاربرد شمار بسیاری از آنها ناآشنا باشند. مقاله پیش رو تلاشی برای دسته‌بندی ابزارهای ساده اما موثر در حوزه مدیریت ریسک که منطبق با فرآیند مدیریت ریسک  است. بدین منظور ابتدا مراحل مدیریت ریسک مورد بررسی قرار گرفته، سپس ابزارهای مناسبی برای هر یک پیشنهاد می‌گردد. 

واژگان کلیدی: مدیریت ریسک سازمان، ریسک، کنترل داخلی، ابزارهای مدیریت ریسک

http://www.bineshjournal.ir/index.php/2015-04-07-07-47-22/risk-management-papers/200-40-12-91

روش‌های نرخ‌گذاری در عملیات بیمه‌ای

اجزا تشکیل دهنده نرخ:

 1-مبلغ مورد نیاز برای پوشش مطالبات آتی و هزینه‌ی ارزیابی خسارات (هزینه خسارت آینده‌نگر)

2- مبلغ مورد نیاز برای پرداخت هزینه‌های آتی مانند هزینه کارمزد، هزینه های سربار و مالیات حق‌بیمه (ذخیره هزینه/ هزینه‌های عملیاتی)

3- مبلغ مورد نظر برای سود و شرایط احتمالی

 تعریف واژگان:

ذخیره هزینه[1]: مبلغ مورد نیاز برای پرداخت هزینه‌های مربوط به صدور، نگهداری و خدمات بیمه‌ای

هزینه ارزیابی خسارت[2]: هزینه‌هایی برای ارزیابی خسارات- کنترل و تسویه خسارات تحت پوشش بیمه‌نامه

واحد درمعرض خطر عاید شده[3]: واحد در معرض خطر که بیمه‌گر آن را پوشش داده است.

هزینه های سربار برای سود و شرایط احتمالی- مبلغ اضافی برای حمایت از بیمه گر در مقابل پیامدها در زمانی که خسارت‌ها از حد موردانتظار تجاوز می‌کنند.

تفاوت میان عملیات بیمه ای و سرمایه‌گذاری به هنگام ارزیابی بیمه ای

·         عملیات بیمه‌ای: تدوین و صدور بیمه نامه، دریافت حق بیمه و پرداخت خسارات

·         عملیات سرمایه گذاری: استفاده از سرمایه تشکیل شده از عملیات بیمه‌ای ( به صورت درآمد حاصل از حق‌بیمه، بازدهی بر دارایی‌های سرمایه گذاری شده و پس‌انداز هزینه) برای دستیابی به بازده مطمئن و سودآور برای دارندگان بیمه‌نامه یا سهامداران (در حالت سهامی بودن شرکت بیمه ای)

روشهای اکچوئری موجود در نرخگذاری:

1-     روش حق بیمه خالص:

 این روش حق‌بیمه خالص ریسک را محاسبه می‌کند به گونه‌ای که برای هر واحد در معرض خطر، هزینه‌ها را برآورد می‌کند و سود و عامل سربار احتمالی[4] را تعیین می‌کند.

( (عامل سربار+سود)- 1)/(حق بیمه خالص +ذخیره هزینه)